Comments

Karolin Valaszkai

Om s.v. X & Y är oberoende är kovariansen 0 pga. om oberoende är E(XY)=E(X)*E(Y), right? Kan vara bra att tillägga :)

Fredrik Dahl

väntevärdet?

Fredrik Dahl

varians menar ni?

profile/avatar/default
Peter Bohman

Hur ser det ut ifall vi har D(aX+Yb+c) ? mvh

profile/avatar/default
Peter Bohman

Tusen tack!

Christian Abdelmassih

Standardavvikningen av en summa av stokastiska variabler med respektive koefficienter D(aX+bY+c)D(aX+bY+c) kan tyvärr inte uttryckas i termer av DD . Den närmaste man kan komma till det är att uttrycka D(aX+bY+c)D(aX+bY+c) är i termer av VV , det vill säga D(aX+bY+c)=V(aX+bY+c)D(aX+bY+c)=\sqrt{V(aX+bY+c)} . Hope that helps!

Niklas Kamateros

@ChristianAbdelmassih: Succé. tack så hemskt mycket för att det fixades så snabbt :) Trevlig kväll!

Christian Abdelmassih

Haha, ingen fara! Skriv gärna om det är något mer och lycka till på tentan :)

Erik Dahlström

Vad händer om fX(x) är, t.ex. 2x^5? Blir det 2x^7 eller 2x^10 då?

Christian Abdelmassih

Just precis det blir 2x72{x}^{7}

Erik Dahlström

Ahaaa. Jag fattade det först som att i E(X^2) så kvadreras uttrycket, så det skulle bli 2x^10... Då förstår jag varför du skrivit x^2 * uttrycket (för att vara tydlig?).

Christian Abdelmassih

Just precis! :)

Erik Dahlström

Va, kan du förklara igen? Om E(XY) = E(X)E(Y) så står det ju att C(X,Y) = E(X)E(Y) - E(X)E(Y) = 0?

Christian Abdelmassih

Efter att ha tittat i tidigare anteckningar från kursen och googlat visar det sig att en räknar ut E(XY)E(XY) genom en dubbelintegral på en täthetsfunktion för två variabler (se wiki under Non-multiplicativity) . Med tanke på att ingen sådan funktion introduceras i kursen borde nog E(XY)E(XY) vara given i uppgiften!